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triangle arbitrage這個是什么意思？CFA考試中如何計算這樣的考試題？

發布時間：2021-06-15 09:36編輯：融躍教育CFA

triangle arbitrage這個是什么意思？CFA考試中如何計算這樣的考試題？

備考CFA考試中看到很多考生都在問triangle arbitrage這個是什么意思，在CFA考試中如何計算這樣的考試題，今天跟著融躍小編一起看看CFA考試中這個知識點，看看你是不是弄清楚了呢？

小編給你說triangle arbitrage是三角套利，對于這個知識點跟著小編一起看看吧！

CFA考試

三角套利（triangle arbitrage）的概念離不開交叉利率（cross rate）。市場上有A/B, B/C, A/C 的報價，如果 A/B*B/C ≠ A/C，則有套利機會。
在計算 cross-rate A/C的過程中，采用“相乘同邊，相除對角，乘小除大”的口訣。
三角套利的具體流程為：把貨幣A換成貨幣B，把B換成C，把C換成A'，如果zui終的A'大于zui開始的A，那么就有套利機會。

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在三角套利的計算中，一般都是市場中有A/B, B/C的報價，則可以計算市場中隱含的A/C報價。另外還有一個做市商dealer的報價。只有當兩個A/C bid-ask 報價中，有一個bid的價格大于一個ask的價格，才有套利機會。
all-in forward exchange rate 遠期全價是即期匯率與遠期點（forward points）之和。

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